什么是久期缺口？什么是有效久期缺口？
久期是一种测算债券发生现金流的平均期限的方法，可以用于测度债券对利率变化的敏感性。在利率波动的环境下，利率风险不仅来自于浮动利率资产与浮动利率负债的配置状况，久期缺口也来自于固定利率资产与固定利率负债的配置状况。久期缺口管理就是通过相机调整资产和负债结构，久期缺口使金融机构控制或者实现一个正的权益净值以及降低再投资或融资的利率风险。
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久期缺口
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